Bygga System Handel

Bygga tillförlitliga handelssystem Bokbeskrivning Bygga tillförlitliga handelssystem. Traditionella strategier som utförs när de backtestar och möter dina riskhanteringsmål (Wiley Trading) En prisbelönt systemutvecklare förklarar hur man skapar, testar och genomför ett lönsamt handelssystem. Traders har länge dragits till idén att översätta sina strategier och idéer in i handelssystem. Även om framgångsrika handelssystem har utvecklats, arbetar de i de flesta fall mycket bra under en viss tid på specifika marknader. men presterar mindre bra på alla marknader i alla tidsramar. Ingen förstår detta bättre än författaren Keith Fitschena tankeledare inom handelssystemutveckling och nu, med Trading Strategy Generation Website. han delar sin långa erfarenhet inom detta område med dig. Trading Strategy Generation förklarar skickligt hur man tar marknadsinsikt eller handelsideer och utvecklar dem till ett robust handelssystem. I det beskriver Fitschen de kritiska steg som en näringsidkare måste följa, bland annat: översätta marknadsinsikten i ett reglerbaserat tillvägagångssätt som bestämmer inmatnings - och utgångspunkter som testar mot historiska data och integrerar penninghantering och positionering i systemet. Skriven av en prisbelönt systemutvecklare som aktivt har handlat sina system i trettio år. Introducerar nya idéer om penninghantering och positionering för olika marknader. Detaljer exakt vad som krävs för att bygga, testa och genomföra ett lönsamt tekniskt handelssystem. En följeslagare Webbplats innehåller kompletterande material, inklusive Excel-kalkylblad som är utformade för att betygsätta styrkan på ingångssignaler och ge vägledning för pengar, baserat på marknadsvolatilitet och portföljkorrelationer. Skriftlig med den seriösa näringsidkaren i åtanke är Trading Strategy Generation en tillgänglig vägledning för att bygga ett system som kommer att ge realistisk avkastning över tid. Innehållsförteckning Kapitel 1 Vad är en handlingsbar strategi 1 Kapitel 2 Utveckla en strategi Så det handlar om det bakåtprov 7 Kapitel 3 Hitta vägen för lägst motstånd på marknaden du vill handla 31 Kapitel 4 Handelssystemelement: Inlägg 45 Kapitel 5 Handelssystemets delar: Utgångar 65 Kapitel 6 Handelssystemets delar: Filter 89 Kapitel 7 Varför du bör inkludera pengestyrningsåterkoppling i din systemutveckling 107 Kapitel 8 Bar-poäng: En ny handelsmetod 119 Kapitel 9 Undvik att bli svepad av välvalna Exempel 133 Kapitel 10 Trading Lore 153 Kapitel 11 Introduktion till penninghantering 175 Kapitel 12 Traditionella penninghanteringstekniker för småkonton: Varor 191 Kapitel 13 Traditionella penninghanteringstekniker för små konton: Lagerstrategi 215 Kapitel 14 Traditionella penninghanteringstekniker för stora konton: Varor 221 Kapitel 15 Traditionella penninghanteringstekniker för stora konton: Lager 233 Kapitel 16 Handla lager och handel dikt Strategier Tillsammans 241 Bilaga A Förstå Formlerna 245 Bilaga B Förstå Futures 251 Bilaga C Förstå Kontinuerliga Kontrakt 265 Bilaga D Fler Kurvmontering Exempel 273 BokdetaljerTrading Systems: Konstruera A System 13 Hittills har vi diskuterat de grundläggande komponenterna i handelssystemen, kriterier som de måste mötas och några av de många empiriska beslut som en systemdesigner måste göra. I det här avsnittet kommer vi att undersöka processen för att bygga ett handelssystem, de överväganden som behöver göras och några viktiga punkter att komma ihåg. Six-Step System Construction 1. Inställning - För att börja bygga ett handelssystem behöver du flera saker: Data - Eftersom systemdesignern måste använda omfattande backtesting. Tidigare prishistoria är viktigt för att bygga ett handelssystem. Sådan data kan integreras i handelssystemutvecklingsprogram, eller som en separat dataflöde. Levnadsdata tillhandahålls ofta för månadsavgift, medan åldersdata kan erhållas gratis. Programvara - Även om det är möjligt att utveckla ett handelssystem utan programvara, är det mycket opraktiskt. Sedan slutet av 90-talet har mjukvara blivit en integrerad del av byggandet av handelssystem. Några vanliga funktioner gör det möjligt för näringsidkaren att göra följande: Placera handlar automatiskt - Detta kräver ofta tillstånd från mäklarens slut eftersom en konstant anslutning måste vara på plats mellan din programvara och mäklaren. Handlarna måste utföras omedelbart och till exakta priser för att säkerställa överensstämmelse. För att få din mjukvara att placera affärer för dig behöver du bara ange kontonummer och lösenord och allt annat görs automatiskt. Observera att den här funktionen är strikt frivillig. Kod ett handelssystem - Denna programvarufunktion implementerar ett proprietärt programmeringsspråk som låter dig enkelt bygga regler. MetaTrader använder till exempel MQL (MetaQuotes Language). Heres ett exempel på sin kod att sälja om fri marginal är mindre än 5000: Om FreeMargin lt 5000, avsluta Ofta Bara att läsa manualen och experimentera ska låta dig hämta grunderna för språket som din programvara använder. Backtest din strategi - Systemutveckling utan backtesting är som att spela tennis utan en racket. Systemutvecklingsprogramvara innehåller ofta en enkel backtesting-applikation som gör att du kan definiera en datakälla, inmatnings kontoinformation och backtest i vilken tid som helst med ett musklick. Här är ett exempel från MetaTrader: Efter att backtestet körs genereras en rapport som beskriver resultaten av resultaten. Den här rapporten innehåller vanligtvis vinst, antal misslyckade affärer, antal dagar i följd, antal branscher och många andra saker som kan vara till hjälp när du försöker bestämma hur du felsöker eller förbättrar systemet. Slutligen skapar mjukvaran vanligtvis en graf som visar investeringens tillväxt under hela testperioden. 2. Design - Designen är konceptet bakom ditt system, hur parametrarna används för att generera en vinst eller förlust. Du implementerar dessa regler och parametrar genom att programmera dem. Ibland kan denna programmering göras automatiskt via ett grafiskt användargränssnitt. Detta låter dig skapa regler utan att lära sig ett programmeringsspråk. Här är ett exempel på ett glidande medelvärdeöverföringssystem: Om SMA (20) CrossOver EMA (13) sedan anger Om SMA (20) CrossUnder EMA (13) avslutar Regler som de som läggs i kod tillåter programmet automatiskt generera inmatning och utgångar vid de punkter där reglerna är tillämpliga. Så här ser designgränssnittet ut på MetaTrader: Systemet skapas genom att bara skriva reglerna i fönstret och spara dem. Referenser för olika funktioner tillgängliga (till exempel oscillatorer och liknande) kan hittas genom att klicka på bokikonen. De flesta programvaror kommer att ha en liknande referens tillgänglig antingen inom själva programmet eller på dess hemsida. Efter att du skapat de önskade reglerna och kodar systemet, sparar du bara filen. Då kan du använda den genom att välja den på huvudskärmen. 3. Beslutsfattande - Det finns många beslut att göra vid denna tidpunkt: Vilken marknad vill jag byta i? 13 Vilken tidsperiod ska jag använda? 13 Vilka prisserier ska jag använda? 13 Vilken del av aktierna ska jag använda för testning? tänka på att handelssystemen konsekvent ska göra vinst på många marknader. Genom att anpassa tidsperioden och prisserierna för mycket kan du smita resultaten och ge uncharacteristic results.4. Övning - Backtesting och pappershandel är avgörande för en framgångsrik utveckling av ett handelssystem: Kör flera backtests på olika tidsperioder och se till att resultaten är konsekventa och tillfredsställande. Pappershandel systemet (använd imaginära pengar, men registrera affärer och resultat), och återigen leta efter konsekvent lönsamhet. Kontrollera noggrant om fel i programmet eller oavsiktliga affärer. Dessa kan vara ett resultat av felaktig programmering eller underlåtenhet att förutse vissa omständigheter som har oönskade följder. 5. Repetera - Repetition är nödvändig. Fortsätt arbeta med systemet tills du konsekvent kan göra vinst på de flesta marknader och villkor. Det finns alltid oförutsedda händelser som inträffar så snart ett system går live. Här är några faktorer som ofta orsakar snedställda resultat: Transaktionskostnader - Se till att du använder den verkliga kommissionen. och lite extra för att redogöra för felaktiga fyllningar (skillnad mellan bud och fråga). Med andra ord, undvik att glida (För att se vad det här är och hur det händer, se den föregående delen av denna handledning.) Varning - Undvik att förlora affärer hålla ett öga på alla affärer. Optimering - Inte över optimera systemet. Med andra ord, skräddarsy inte systemet till en mycket specifik marknadsmiljö, försök att vara lönsam i så stor miljö som möjligt. Risk - Aldrig ignorera eller glömma risk. Det är väldigt viktigt att få sätt att begränsa förluster (annars kallas stoppförluster) och sätt att låsa in vinster (ta vinst). 6. Handel - Prova det, men förvänta sig oavsiktliga resultat. Var säker på att använda icke-automatiserad handel tills du är säker på systemets prestanda och konsekvens. Det tar lång tid att utveckla ett framgångsrikt handelssystem, och innan du gör det kan du behöva uthärda några levande handelsförluster för att upptäcka glitches. Backtestning kan inte perfekt representera levande marknadsförhållanden och pappershandel kan vara felaktigt. Om ditt system förlorar pengar, gå tillbaka till ritbordet och se var det gick fel (se steg 5). Slutsats Dessa sex steg ger dig en överblick över hela processen med att bygga ett handelssystem. I nästa avsnitt bygger vi vidare på denna kunskap och tar en djupare titt på felsökning och modifiering. Fri Utbildning Särskilt tack till våra vänner på SharkIndicators för följande gästpost på handelssystem Från början, steg för steg Trading framgångsrikt ofta innebär att motverka dina naturliga psykologiska tendenser för att reagera på rädsla och girighet. Du har nog hört många gånger att framgångsrika näringsidkare använder en systematisk strategi för handel. Det fastställer strikta kriterier för inmatningar och utgångar. Bara genom att skapa en uppsättning regler kan du börja inse någon form av konsekvens med din handelsprestanda. Annars är handeln genom att bara skjuta från höften verkligen inte annorlunda än spelande. När du sammanställer en uppsättning konkreta regler (handelskriterier) är detta känt som ett handelssystem. Varför skapa ditt eget handelssystem Oavsett om du vill bli heltidspersonal, eller behåll ditt dagjobb men vill hantera dina egna pengar, är ett handelssystem avgörande för framgång. Detta gäller även om du handlar flera gånger om dagen (daytrader) eller om du handlar långsiktiga positioner under många månader. Men varför skapa din egen Det finns olika anledningar till att göra detta. Ett handelssystem är mycket personligt. Det måste passa din trading stil personlighet och riskprofil. Ett framgångsrikt handelssystem är bara lika bra som din förmåga att handla med det, och din förmåga att handla det beror på ditt förtroende för det. Det bästa sättet att lyckas handla med det är att vara 100 säker på det eftersom när du tittar på en otäck förlust efter 5 raka förlorade affärer, är det enda sättet du tar den sjätte vinnande handeln om du har oförskräckligt förtroende för din systemprestanda som helhet . Förtroende uppnås i ditt handelssystem när du har undersökt det, testat det, testat det vidare och du har gjort det själv. Är det verkligen så enkelt att jag är vilseledande om jag skulle säga att skapa ett framgångsrikt handelssystem (och sedan handla det) är en bit tårta. Det tar många timmars försök och fel, studerar diagrammen, iterating och sim trading. Men innan du måste lära dig grunderna. I den här artikeln och de framtida som ska följas kommer jag att gå över grunderna för att skapa ett handelssystem. Det kommer att vara inriktat på att börja med mellanhandlare och antar att du har en viss grundläggande förståelse för tekniska indikatorer och tillgång till kartläggningsprogramvara (som NinjaTrader). Låter komma igång med några grunder Trading-system kör spåren i form av oändliga olika sätt att handla. Du har nog hört att det finns trendhandlare och motströmshandlare. Trendhandlare tenderar att gå med flödet, och motströmshandlare tenderar att tänka mot kornet. Vilken stil du äntligen gravitate till verkligen beror på din personlighet. Det finns ett oändligt antal handelssystem i endera kategorin, men en sak de har gemensamt är att de behöver något för att definitivt identifiera den nuvarande trenden, vare sig den är haus eller bearish. Price Swings Priser tenderar att fluktuera i ett oscillerande mönster, skapa hyllor och tråg när de svänger upp och ner. Så här får vi oss till den första lektionen: Använda indikatorer för att bestämma trendriktningen. Låt oss börja enkla och titta på vad vi kallar prisgungsmönster på ett diagram: Med BloodHound för NinjaTrader har vi här ett typiskt pristabell med prissvängningarna identifierade i gröna och rödfärgade linjer ritade ovanpå prismärkena. När priset svänger upp, har vi en grön linje som går upp, och när priset svänger ner, en röd linje. När swing ändrar riktning kan du se att priset har visat sig studsa av ett osynligt golv eller slå ett tak. Om det imaginära golvet fortsätter att röra sig som det gjorde från 11:28 till 11:36 i diagrammet, kallar vi det högre. Det är priserna den senaste lågpunkten är högre än den sista (i det här fallet den låga som gjorts strax efter 10:38). På samma sätt flyttade taket såväl som priset på det som vi kallar en högre högt från strax efter kl. 11:27 till 11:33. Det här prismönstret där priset fortsätter att uppnå högre höjder och högre nedgångar identifieras som en hausseffekter. På samma sätt, om det taket verkar vara gradvis lägre (och golvet också), sägs marknaden vara lägre låga och lägre höjder. Detta är en övergripande bearish trend. Du kan se tydligt att BloodHound också har markerat områdena med gröna (hausse) och röda (baisse) zoner på diagrammet för vilket sätt den övergripande trenden går. Så nu Vad nu när du har trenden identifierad kan vi ta den här informationen för att gå antingen emot den eller med den beroende på om du skapar ett trendhandelssystem eller motströms handelssystem. Den övergripande trenden kan användas som en övergripande permissiv (handelsfilter) för att gå lång eller kort. Medan det kan fungera som en stor del av pusset, är det bara ett byggsten för att starta ditt system. Ett fullständigt handelssystem kommer att kräva åtminstone någon typ av inmatningssignal. Vi kommer att täcka det i en framtida artikel. Håll dig klar Om du är intresserad av att bygga ditt eget handelssystem, kolla in - sharkindicators Ett svar på att bygga ett handelssystemSlideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och att ge dig relevant reklam. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår användaravtal och sekretesspolicy. Slideshare använder cookies för att förbättra funktionalitet och prestanda och förse dig med relevant annonsering. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen godkänner du användningen av cookies på denna webbplats. Se vår sekretesspolicy och användaravtal för detaljer. Utforska alla dina favoritämnen i SlideShare-appen Få SlideShare-appen att spara till senare, även offline Fortsätt till mobilsidan Ladda upp Logga in Registrera dig Dubbelklicka för att zooma ut Hur man bygger ett handelssystem Dela den här SlideShare LinkedIn Corporation kopia 2017